S&P500の安い日？

ここ数日アメリカをはじめ様々な指数が下げているが毎月この時期になると毎回下げているようなので検証してみた。

検証方法

1. VOOの日足データを日付でまとめる
2. 各日付の平均値と中央値を算出
3. 日付で高い安いのアノマリーがあるか確認

一部見本

以下のような感じになった。

上記の結果だと毎月４日はあんまり成績が芳しくないと感じる。 反対に１日はそこそこ良い成績と見れる。

結果として

結果として今年のS&P500はかなり明確に安い日が存在した。

それは18日である。

まず偶然、安い日があって、その値が足を引っ張ってる可能性だがそれはなかった。

今年の日次で-2％以上下げた日は
5/12：-2.13％
2/25：-2.40％
1/27：-2.43％
1/29：-2.00％

の４日あるが各日次での平均値と中央値の足を引っ張っていない。

そして18日は-2％以上、下げた日が無いのにもかかわらず

平均値：-1.03%
中央値：-1.08％

と他の日付よりも明確に下げている。

また今年の月で18日が営業日だったのは ２月、３月、５月、６月、８月の５回あるがすべてマイナスで内３回が-1%以上の下げ幅を記録している。

そして18日が非営業日だった場合は１月を除いて律儀に翌営業日が下げている。

結果

今年は毎回月末に下げている気がしていたが正確には18日だった。

※PSXについても同様の検証をしてるがほぼ同じだった。